PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с IPBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIIX с IPBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX).

WAIIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. IPBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 27 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и IPBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIIX и IPBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		0.00%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%9.84%9.79%-2.25%3.82%
IPBAX
Allspring Real Return Fund		11.78%10.37%8.12%5.35%-10.75%7.74%8.03%9.87%-4.02%4.07%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WAIIX уступали акциям IPBAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 4.92% соответственно.

WAIIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.49%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.13%

IPBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.78%
6 месяцев
13.53%
1 год
23.01%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.29%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Allspring Real Return Fund

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с FRIAXWAIIX с FSPWXWAIIX с TRBFXWAIIX с VTSPXWAIIX с SHRAXWAIIX с SHAPX
Часто сравнивают с IPBAX:
IPBAX с SPYIPBAX с BKIPXIPBAX с DFAAXIPBAX с BIIPXIPBAX с FFNYXIPBAX с DIPSXIPBAX с VIPIX

Сравнение комиссий WAIIX и IPBAX

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IPBAX в 0.78%.

IPBAX
Allspring Real Return Fund
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Доходность на риск

WAIIX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IPBAX
Ранг доходности на риск IPBAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPBAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPBAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPBAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXIPBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.91

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.98

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

6.12

-5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

22.57

-18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. IPBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IPBAX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и IPBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXIPBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.91

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Корреляция

Корреляция между WAIIX и IPBAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и IPBAX

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IPBAX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.33%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%
IPBAX
Allspring Real Return Fund		2.33%2.58%2.26%3.71%5.07%3.84%1.26%2.12%2.57%1.96%1.77%2.13%

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и IPBAX

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и IPBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIIXIPBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-15.13%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.84%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-13.94%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-13.94%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.38%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.15%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.04%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и IPBAX

Текущая волатильность для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) составляет 1.49%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIIXIPBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.22%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

6.48%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

8.01%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

7.12%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

5.93%

-0.27%