PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с FLGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIIX с FLGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAIIX (Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund) and FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) are both funds - WAIIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, WAIIX returned 0.54%/yr vs -0.17%/yr for FLGV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIIX charges 0.54%/yr vs 0.09%/yr for FLGV.

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и FLGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у FLGV с доходностью 0.06%.

WAIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.83%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.26%

FLGV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.99%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIIX и FLGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		1.43%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%5.85%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.06%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%

Correlation

The correlation between WAIIX and FLGV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.78

The correlation between WAIIX and FLGV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с VTSPXWAIIX с FSPWXWAIIX с FFNYXWAIIX с TRBFXWAIIX с IPBAXWAIIX с FSTZXWAIIX с SHRAX
Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE

Доходность на риск

WAIIX vs. FLGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c FLGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXFLGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.07

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.63

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.42

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

4.20

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. FLGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и FLGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXFLGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.03

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.13

+0.78

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и FLGV

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и FLGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIIXFLGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-17.63%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.82%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-5.23%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-15.26%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-5.54%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.73%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.95%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и FLGV

Текущая волатильность для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) составляет 0.93%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIIXFLGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.20%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.49%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.73%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.43%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

5.15%

+0.50%

Сравнение комиссий WAIIX и FLGV

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FLGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и FLGV

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FLGV в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.45%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%

Часто задаваемые вопросы

WAIIX and FLGV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGV has higher volatility (1.20%) compared to WAIIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, WAIIX dropped -16.55% vs FLGV's -17.63%.

WAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIIX и FLGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор