Сравнение WAIIX с FFNYX
WAIIX (Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIIX charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности WAIIX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 2.24%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAIIX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAIIX Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund | 0.48% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between WAIIX and FFNYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAIIX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
WAIIX
FFNYX
Сравнение WAIIX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIIX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.34 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок WAIIX и FFNYX
Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAIIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.55% | -0.69% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.10% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.18% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIIX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAIIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 1.87% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.87% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 1.87% | +3.78% |
Сравнение комиссий WAIIX и FFNYX
WAIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIIX и FFNYX
Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAIIX Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund | 3.46% | 4.12% | 3.44% | 2.80% | 6.69% | 12.25% | 1.38% | 2.18% | 2.82% | 2.03% | 1.30% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
WAIIX and FFNYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAIIX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор