PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIGX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIGX с INDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 3.25% против 11.68% соответственно.

WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Growth Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с WAIGX:
WAIGX с VXUSWAIGX с VFINXWAIGX с MIDLXWAIGX с PRIDXWAIGX с PRITXWAIGX с YASLXWAIGX с HRIOX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX

Сравнение комиссий WAIGX и INDEX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

WAIGX
Wasatch International Growth Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

WAIGX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIGXINDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.97

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.49

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.51

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

7.28

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIGX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIGXINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.97

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.57

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между WAIGX и INDEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и INDEX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности INDEX в 1.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и INDEX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и INDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIGXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.66%

-38.82%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-12.10%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-21.52%

-26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-38.82%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-6.26%

-26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-4.69%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.52%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и INDEX

Wasatch International Growth Fund (WAIGX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIGXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.35%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.48%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

18.28%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.76%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.65%

-0.55%