PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAIGX с PRITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и PRITX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIGX
Wasatch International Growth Fund
-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям PRITX по среднегодовой доходности: 3.25% против 6.80% соответственно.


WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch International Growth Fund

T. Rowe Price International Stock Fund

Сравнение комиссий WAIGX и PRITX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PRITX в 0.84%.


Доходность на риск

WAIGX vs. PRITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина

PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAIGXPRITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.60

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.93

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.70

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

2.75

-2.33

WAIGX vs. PRITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PRITX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WAIGXPRITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между WAIGX и PRITX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и PRITX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности PRITX в 10.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIGX
Wasatch International Growth Fund
58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и PRITX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и PRITX.


Загрузка...

Показатели просадок


WAIGXPRITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.66%

-61.38%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-13.41%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-32.04%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-33.02%

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-10.47%

-21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-16.00%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.40%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и PRITX

Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WAIGXPRITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.39%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.18%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

17.19%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.68%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.32%

+1.78%