- ISIN
- US9367934059
- CUSIP
- 936793405
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 27 июн. 2002 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAIGX
Wasatch International Growth Fund (WAIGX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции WAIGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $935.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch International Growth Fund (WAIGX) показал доход в 10.24% с начала года и 6.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAIGX составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wasatch International Growth Fund
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 4.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAIGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.02% | 1.64% | -8.49% | 13.33% | 5.00% | 0.62% | 10.24% | ||||||
| 2025 | 4.44% | -2.38% | -2.83% | 9.56% | 6.07% | 5.47% | -2.90% | -0.62% | -1.13% | -2.49% | -1.17% | 0.20% | 11.89% |
| 2024 | -4.95% | 0.04% | 1.15% | -4.56% | 3.58% | 1.02% | 5.36% | 3.01% | 2.96% | -6.69% | 3.12% | -3.78% | -0.62% |
| 2023 | 8.97% | -3.82% | 1.21% | -1.45% | -0.61% | 2.79% | 0.08% | -4.70% | -3.96% | -8.47% | 15.53% | 7.92% | 11.64% |
| 2022 | -14.06% | -2.90% | -0.45% | -11.09% | -4.04% | -9.47% | 8.94% | -4.80% | -13.63% | 4.14% | 12.61% | -6.00% | -36.64% |
| 2021 | -1.32% | 1.11% | -1.39% | 4.27% | 0.79% | 2.34% | 1.44% | 6.60% | -2.37% | 1.96% | -3.54% | 0.90% | 10.86% |
Метрики бенчмарка
Wasatch International Growth Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.71, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2002.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 99.29%
- Участие в снижении
- 102.05%
Комиссия
Комиссия WAIGX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAIGX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.93 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 13.52 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 48.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.93 | $7.93 | $4.22 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $3.79 | $0.78 | $4.38 | $0.93 | $1.07 |
Дивидендный доход | 48.78% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.93 | $7.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $4.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $3.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch International Growth Fund показал максимальную просадку в 67.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 903 торговые сессии.
Текущая просадка Wasatch International Growth Fund составляет 18.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.66%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 7mo | 4y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.06%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.16%март 2020 г. | 2mo | 4mo | 6moянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.94%дек. 2018 г. | 4mo 27d | 1y 3d | 1y 5moиюль 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -20.53%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 7mo 10d | 8mo 13dмай 2006 г. - янв. 2007 г. |
Показатели просадок
| WAIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.66% | -56.78% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -9.10% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -18.90% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -25.43% | -22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -33.92% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.97% | -0.74% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -10.72% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 1.97% | +5.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAIGX
Добавьте Wasatch International Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAIGX