PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAIGX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и YASLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIGX
Wasatch International Growth Fund
-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 3.25% против 10.88% соответственно.


WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch International Growth Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Сравнение комиссий WAIGX и YASLX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.


Доходность на риск

WAIGX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина

YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAIGXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.36

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.75

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.64

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

4.40

-3.98

WAIGX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа YASLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WAIGXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.36

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.30

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между WAIGX и YASLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и YASLX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIGX
Wasatch International Growth Fund
58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и YASLX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и YASLX.


Загрузка...

Показатели просадок


WAIGXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.66%

-38.91%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-10.18%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-27.74%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-38.91%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-3.10%

-29.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-8.33%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.79%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и YASLX

Wasatch International Growth Fund (WAIGX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WAIGXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.81%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.82%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.09%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.34%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.01%

+3.09%