Сравнение WAIGX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIGX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIGX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 3.25% против 10.88% соответственно.
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIGX и YASLX
WAIGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
WAIGX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
WAIGX
YASLX
Сравнение WAIGX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIGX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.36 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.75 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.64 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 4.40 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIGX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.36 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WAIGX и YASLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIGX и YASLX
Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок WAIGX и YASLX
Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIGX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.66% | -38.91% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -10.18% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -27.74% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -38.91% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -3.10% | -29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -8.33% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.79% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIGX и YASLX
Wasatch International Growth Fund (WAIGX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIGX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.81% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.82% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 13.09% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.34% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.01% | +3.09% |