Сравнение WAIGX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIGX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIGX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 3.25% против 9.03% соответственно.
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIGX и VXUS
WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
WAIGX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
WAIGX
VXUS
Сравнение WAIGX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIGX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.71 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.33 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.63 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 10.05 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.71 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WAIGX и VXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIGX и VXUS
Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок WAIGX и VXUS
Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.66% | -35.97% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -11.27% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -29.44% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -35.97% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -7.26% | -25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -8.29% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 2.95% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIGX и VXUS
Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.72% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 11.54% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 17.21% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.81% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.09% | +1.01% |