PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с WGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 0.83%/yr for WGROX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 2.95%.

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и WGROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%10.87%

Correlation

The correlation between WAGSX and WGROX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.87

The correlation between WAGSX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

WAGSX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.07

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.04

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.08

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.20

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WGROX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WGROX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-61.61%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-15.89%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-27.61%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-40.16%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-16.48%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-9.90%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

6.32%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WGROX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.99%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.40%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.08%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

19.17%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

23.00%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

23.33%

-2.22%

Сравнение комиссий WAGSX и WGROX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WGROX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and WGROX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAGSX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs WGROX's -61.61%.

WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор