PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGSX с WGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).

WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGSX и WGROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -5.57%.

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMCVXWAGSX с WMICXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG

Сравнение комиссий WAGSX и WGROX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.

WAGSX
Wasatch Global Select Fund
WGROX
Wasatch Core Growth Fund

Доходность на риск

WAGSX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXWGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.26

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

-0.22

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.39

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-1.08

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGROX равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между WAGSX и WGROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WGROX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WGROX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGSXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-61.61%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-15.89%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-40.16%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-23.39%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-9.86%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.79%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WGROX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 6.59%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGSXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.39%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

14.04%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

24.08%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

22.91%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.25%

-2.07%