PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAGOX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGOX с WAAEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.68%/yr vs 9.07%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции WAGOX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 9.68% против 9.07% соответственно.

WAGOX

1 день
0.50%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
2.30%
С начала года
6.67%
1 год
-0.76%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.68%

WAAEX

1 день
0.86%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
3.26%
1 год
-1.17%
3 года*
3.98%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGOX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		6.67%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		3.26%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Correlation

The correlation between WAGOX and WAAEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.89

The correlation between WAGOX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Opportunities Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WAMCXWAGOX с WGROXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAINX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с FCPGXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPC

Доходность на риск

WAGOX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGOXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.10

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.03

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.08

+0.04

WAGOX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и WAAEX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGOXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-56.48%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-16.60%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-27.68%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-50.51%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-50.51%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-30.14%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-12.18%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

6.74%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и WAAEX

Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.48%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGOXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.23%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.47%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

19.36%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

25.49%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

25.05%

-4.54%

Сравнение комиссий WAGOX и WAAEX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и WAAEX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности WAAEX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.91%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.75%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы

WAGOX and WAAEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.23%) compared to WAGOX (4.48%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs WAAEX's -56.48%.

WAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGOX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор