PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGOX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGOX с WAAEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAGOX returned 10.08%/yr vs 9.41%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции WAGOX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.41% соответственно.

WAGOX

1 день
1.28%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.33%
6 месяцев
3.67%
1 год
-1.10%
3 года*
6.93%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
10.08%

WAAEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-3.47%
3 года*
5.41%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGOX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		5.33%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.56%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Correlation

The correlation between WAGOX and WAAEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.89

The correlation between WAGOX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Opportunities Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WGROXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с GMGEX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с FCPGX

Доходность на риск

WAGOX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGOXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.23

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.19

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.26

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-0.61

+0.40

WAGOX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и WAAEX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGOXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-56.48%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-16.76%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-27.68%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-50.51%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-50.51%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-31.96%

+13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-12.16%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

7.04%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и WAAEX

Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеют волатильность 4.86% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGOXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.07%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.41%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

19.25%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

25.47%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

25.08%

-4.52%

Сравнение комиссий WAGOX и WAAEX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и WAAEX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности WAAEX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.96%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.86%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы

WAGOX and WAAEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.07%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs WAAEX's -56.48%.

WAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGOX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор