PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGA.PA с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGA.PA с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGA.PA (Waga Energy SA) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 3 years, WAGA.PA returned -3.82%/yr vs 27.88%/yr for GC=F. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAGA.PA и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Waga Energy SA (WAGA.PA) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WAGA.PA торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WAGA.PA показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 3.80%.

WAGA.PA

1 день
-0.21%
1 месяц
0.86%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
5.17%
1 год
40.46%
3 года*
-3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

GC=F

1 день
0.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.68%
1 год
29.38%
3 года*
27.88%
5 лет*
19.73%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGA.PA и GC=F

2026 (YTD)20252024202320222021
WAGA.PA
Waga Energy SA		-4.49%53.12%-37.13%-10.70%0.71%8.02%
GC=F
Gold Futures		5.27%45.00%35.90%9.94%5.74%3.75%

Correlation

The correlation between WAGA.PA and GC=F is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waga Energy SA

Gold Futures

Часто сравнивают с WAGA.PA:
WAGA.PA с ABCA.PAWAGA.PA с HLLVXWAGA.PA с INDAWAGA.PA с XSEN.LWAGA.PA с LDO.MIWAGA.PA с VLUE
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

WAGA.PA vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGA.PA
Ранг доходности на риск WAGA.PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGA.PA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGA.PA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGA.PA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGA.PA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGA.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGA.PA c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waga Energy SA (WAGA.PA) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGA.PAGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.11

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.50

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.74

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

4.25

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGA.PA vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGA.PA на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGA.PA и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGA.PAGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.63

-0.69

Просадки

Сравнение просадок WAGA.PA и GC=F

Максимальная просадка WAGA.PA за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGA.PA и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGA.PAGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-36.91%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-16.35%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.13%

-16.35%

-54.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-15.60%

-23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.94%

-11.40%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

6.75%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGA.PA и GC=F

Waga Energy SA (WAGA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WAGA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGA.PAGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

22.32%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.97%

25.63%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.25%

17.40%

+29.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

15.86%

+31.39%

Часто задаваемые вопросы

WAGA.PA and GC=F have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGA.PA и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор