PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAGA.PA с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGA.PA с VLUE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WAGA.PA (Waga Energy SA) is a stock, while VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Over the past 3 years, WAGA.PA returned -8.12%/yr vs 27.22%/yr for VLUE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAGA.PA и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Waga Energy SA (WAGA.PA) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WAGA.PA торгуется в EUR, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WAGA.PA показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.34%.

WAGA.PA

1 день
-3.25%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
-3.04%
С начала года
-8.98%
1 год
2.53%
3 года*
-8.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.37%

VLUE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
33.94%
С начала года
43.34%
1 год
72.10%
3 года*
27.22%
5 лет*
16.53%
10 лет*
13.78%
Всё время*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGA.PA и VLUE

2026 (YTD)20252024202320222021
WAGA.PA
Waga Energy SA		-8.98%53.12%-37.13%-10.70%0.71%18.91%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		43.34%16.92%14.33%10.84%-8.85%8.31%

Correlation

The correlation between WAGA.PA and VLUE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.04

The correlation between WAGA.PA and VLUE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waga Energy SA

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с WAGA.PA:
WAGA.PA с ABCA.PAWAGA.PA с HLLVXWAGA.PA с INDAWAGA.PA с XSEN.LWAGA.PA с GC=FWAGA.PA с LDO.MI
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

WAGA.PA vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGA.PA
Ранг доходности на риск WAGA.PA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGA.PA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGA.PA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGA.PA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGA.PA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGA.PA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGA.PA c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waga Energy SA (WAGA.PA) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGA.PAVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
3.71

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
4.67

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

9.07

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

33.26

-32.74

WAGA.PA vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGA.PA на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGA.PA и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGA.PA и VLUE

Максимальная просадка WAGA.PA за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки VLUE в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGA.PA и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGA.PAVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-38.65%

-38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.99%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.13%

-22.39%

-48.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.78%

-7.98%

-33.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.98%

-6.04%

-30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.17%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGA.PA и VLUE

Текущая волатильность для Waga Energy SA (WAGA.PA) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что WAGA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGA.PAVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.79%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

16.39%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

19.57%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.86%

17.95%

+28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.86%

20.43%

+26.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGA.PA и VLUE

WAGA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
WAGA.PA
Waga Energy SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGA.PA and VLUE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGA.PA и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор