Сравнение WAGA.PA с VLUE
WAGA.PA (Waga Energy SA) is a stock, while VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Over the past 3 years, WAGA.PA returned -3.82%/yr vs 30.40%/yr for VLUE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAGA.PA и VLUE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WAGA.PA торгуется в EUR, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WAGA.PA показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 48.76%.
WAGA.PA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 15.91%
- С начала года
- 48.76%
- 6 месяцев
- 50.58%
- 1 год
- 86.25%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам WAGA.PA и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAGA.PA Waga Energy SA | -4.49% | 53.12% | -37.13% | -10.70% | 0.71% | 8.02% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 48.76% | 16.92% | 14.33% | 10.84% | -8.85% | 10.13% |
Correlation
The correlation between WAGA.PA and VLUE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGA.PA vs. VLUE — Ранг доходности на риск
WAGA.PA
VLUE
Сравнение WAGA.PA c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waga Energy SA (WAGA.PA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGA.PA | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.83 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 13.95 | -10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 57.54 | -50.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGA.PA | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 5.03 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.77 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок WAGA.PA и VLUE
Максимальная просадка WAGA.PA за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки VLUE в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGA.PA и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGA.PA | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -38.65% | -38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.21% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -22.39% | -48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -1.56% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.94% | -6.06% | -30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.50% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGA.PA и VLUE
Текущая волатильность для Waga Energy SA (WAGA.PA) составляет 4.47%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что WAGA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGA.PA | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.16% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 13.71% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 17.27% | +22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 17.52% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 20.24% | +27.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGA.PA и VLUE
WAGA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
WAGA.PA Waga Energy SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGA.PA and VLUE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAGA.PA и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор