Сравнение WAGA.PA с INDA
WAGA.PA (Waga Energy SA) is a stock, while INDA (iShares MSCI India ETF) is India Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 3 years, WAGA.PA returned -8.12%/yr vs 2.42%/yr for INDA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAGA.PA и INDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WAGA.PA торгуется в EUR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WAGA.PA показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -7.57%.
WAGA.PA
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- -8.98%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
INDA
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 6.03%
- Всё время*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам WAGA.PA и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAGA.PA Waga Energy SA | -8.98% | 53.12% | -37.13% | -10.70% | 0.71% | 18.91% |
INDA iShares MSCI India ETF | -7.57% | -9.51% | 15.80% | 13.65% | -3.30% | -0.28% |
Correlation
The correlation between WAGA.PA and INDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGA.PA vs. INDA — Ранг доходности на риск
WAGA.PA
INDA
Сравнение WAGA.PA c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waga Energy SA (WAGA.PA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGA.PA | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.56 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.16 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGA.PA и INDA
Максимальная просадка WAGA.PA за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки INDA в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGA.PA и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGA.PA | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -41.78% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -16.77% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -25.03% | -46.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -19.54% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.98% | -9.18% | -27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 8.05% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGA.PA и INDA
Waga Energy SA (WAGA.PA) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 3.74% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGA.PA | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.83% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 12.48% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 14.78% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.86% | 15.09% | +31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.86% | 21.01% | +25.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGA.PA и INDA
Ни WAGA.PA, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
WAGA.PA Waga Energy SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGA.PA and INDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAGA.PA и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор