PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGA.PA с HLLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGA.PA с HLLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGA.PA (Waga Energy SA) is a stock, while HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) is Short-Term Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, WAGA.PA returned -3.82%/yr vs 2.10%/yr for HLLVX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WAGA.PA и HLLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Waga Energy SA (WAGA.PA) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WAGA.PA торгуется в EUR, в то время как HLLVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLLVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WAGA.PA показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у HLLVX с доходностью 1.55%.

WAGA.PA

1 день
-0.21%
1 месяц
0.86%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
5.17%
1 год
40.46%
3 года*
-3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLLVX

1 день
0.19%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.03%
1 год
1.74%
3 года*
2.10%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGA.PA и HLLVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAGA.PA
Waga Energy SA		-4.49%53.12%-37.13%-10.70%0.71%8.02%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		1.55%-6.96%12.09%2.24%2.26%1.86%

Correlation

The correlation between WAGA.PA and HLLVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waga Energy SA

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с WAGA.PA:
WAGA.PA с ABCA.PAWAGA.PA с INDAWAGA.PA с GC=FWAGA.PA с LDO.MIWAGA.PA с VLUEWAGA.PA с XSEN.L
Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с VBTLXHLLVX с DFCFXHLLVX с SNSAX

Доходность на риск

WAGA.PA vs. HLLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGA.PA
Ранг доходности на риск WAGA.PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGA.PA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGA.PA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGA.PA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGA.PA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGA.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGA.PA c HLLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waga Energy SA (WAGA.PA) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGA.PAHLLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.27

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.42

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.41

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

0.97

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGA.PA vs. HLLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGA.PA на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа HLLVX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGA.PA и HLLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGA.PAHLLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.27

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.35

-0.40

Просадки

Сравнение просадок WAGA.PA и HLLVX

Максимальная просадка WAGA.PA за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки HLLVX в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGA.PA и HLLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGA.PAHLLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-17.88%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-3.75%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.13%

-10.65%

-60.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.90%

-6.46%

-32.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.94%

-6.33%

-30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

1.62%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGA.PA и HLLVX

Waga Energy SA (WAGA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что WAGA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGA.PAHLLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.00%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

4.00%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.97%

5.78%

+34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.25%

7.23%

+40.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

7.12%

+40.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGA.PA и HLLVX

WAGA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.87%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
WAGA.PA
Waga Energy SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGA.PA and HLLVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGA.PA и HLLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор