Сравнение WAGA.PA с LDO.MI
WAGA.PA (Waga Energy SA) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WAGA.PA in Specialty Industrial Machinery, LDO.MI in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, WAGA.PA returned -3.82%/yr vs 72.08%/yr for LDO.MI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAGA.PA и LDO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGA.PA показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 4.27%.
WAGA.PA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам WAGA.PA и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAGA.PA Waga Energy SA | -4.49% | 53.12% | -37.13% | -10.70% | 0.71% | 8.02% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | -3.11% |
Correlation
The correlation between WAGA.PA and LDO.MI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGA.PA vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
WAGA.PA
LDO.MI
Сравнение WAGA.PA c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waga Energy SA (WAGA.PA) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGA.PA | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.10 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.21 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGA.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.06 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WAGA.PA и LDO.MI
Максимальная просадка WAGA.PA за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGA.PA и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGA.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -90.12% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -23.76% | +12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -23.76% | -47.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -20.23% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.94% | -52.87% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 11.58% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGA.PA и LDO.MI
Текущая волатильность для Waga Energy SA (WAGA.PA) составляет 4.47%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что WAGA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGA.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 10.58% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 29.75% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 41.24% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 35.63% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 37.73% | +9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGA.PA и LDO.MI
WAGA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
WAGA.PA Waga Energy SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAGA.PA и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waga Energy SA и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WAGA.PA and LDO.MI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAGA.PA и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор