Сравнение WAGA.PA с XSEN.L
WAGA.PA (Waga Energy SA) is a stock, while XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 3 years, WAGA.PA returned -3.82%/yr vs 13.94%/yr for XSEN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAGA.PA и XSEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WAGA.PA торгуется в EUR, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WAGA.PA показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 31.22%.
WAGA.PA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGA.PA и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAGA.PA Waga Energy SA | -4.49% | 53.12% | -37.13% | -10.70% | 0.71% | 8.02% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 31.24% | -3.45% | 11.82% | -3.89% | 73.43% | -2.46% |
Correlation
The correlation between WAGA.PA and XSEN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between WAGA.PA and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGA.PA vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
WAGA.PA
XSEN.L
Сравнение WAGA.PA c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waga Energy SA (WAGA.PA) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGA.PA | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.50 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.82 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGA.PA | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок WAGA.PA и XSEN.L
Максимальная просадка WAGA.PA за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGA.PA и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGA.PA | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -64.86% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -16.69% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -26.46% | -44.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -8.89% | -30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.94% | -17.77% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.35% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGA.PA и XSEN.L
Текущая волатильность для Waga Energy SA (WAGA.PA) составляет 4.47%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что WAGA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGA.PA | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 9.12% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 20.67% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 24.00% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 26.71% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 30.37% | +16.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGA.PA и XSEN.L
WAGA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGA.PA Waga Energy SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
WAGA.PA and XSEN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAGA.PA и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор