Сравнение WACPX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WACPX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WACPX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | -0.86% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.61% соответственно.
WACPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.85%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и VBTIX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
WACPX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
WACPX
VBTIX
Сравнение WACPX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WACPX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.67 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.72 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WACPX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.95 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WACPX и VBTIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и VBTIX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.38% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и VBTIX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WACPX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -18.90% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -2.73% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -18.13% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -18.90% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -2.94% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.32% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.97% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и VBTIX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WACPX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.55% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.58% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.36% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 5.99% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 4.97% | +1.18% |