PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WACPX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WACPX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WACPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WACPX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		-0.86%7.99%-0.77%7.51%-18.79%-2.24%9.42%12.29%-1.47%7.10%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.85% против 14.08% соответственно.

WACPX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.64%
3 года*
3.37%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.85%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с WACPX:
WACPX с MWTRXWACPX с PTRQXWACPX с SDGIXWACPX с SHYWACPX с FTBFXWACPX с JAAAWACPX с VBMPX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий WACPX и FXAIX

WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

WACPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг доходности на риск WACPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WACPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WACPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WACPXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

7.30

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WACPX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WACPXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.76

+0.14

Корреляция

Корреляция между WACPX и FXAIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и FXAIX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.38%4.70%4.80%4.88%3.46%2.99%4.12%4.98%4.01%3.30%4.77%3.19%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и FXAIX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WACPXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-33.79%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-12.13%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-24.50%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.86%

-33.79%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-6.23%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.83%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.53%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и FXAIX

Текущая волатильность для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WACPXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.34%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

9.53%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

18.32%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

16.92%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

18.05%

-11.90%