Сравнение WACPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или FXAIX.
Основные характеристики
| WACPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.29% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.27% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | -4.97% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.78% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.11% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 4.13 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.19% | 12.13% |
| Макс. просадка | -26.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -16.22% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между WACPX и FXAIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и FXAIX
С начала года, WACPX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и FXAIX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и FXAIX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.69% | 4.23% | 3.49% | 2.72% | 2.71% | 3.69% | 3.54% | 3.03% | 3.74% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и FXAIX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и FXAIX
Текущая волатильность для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что WACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.