Сравнение WACPX с SDGIX
WACPX (Western Asset Core Plus Bond Fund Class I) and SDGIX (BNY Mellon Global Fixed Income Fund) are both mutual funds - WACPX is a Total Bond Market fund managed by Franklin Templeton, while SDGIX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, WACPX returned 1.56%/yr vs 2.19%/yr for SDGIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WACPX charges 0.45%/yr vs 0.53%/yr for SDGIX.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и SDGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям SDGIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.19% соответственно.
WACPX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 4.73%
SDGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 4.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WACPX и SDGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 0.00% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
SDGIX BNY Mellon Global Fixed Income Fund | 0.34% | 4.63% | 4.86% | 7.80% | -9.34% | -1.47% | 8.07% | 8.32% | -0.79% | 4.35% |
Correlation
The correlation between WACPX and SDGIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1998 г. | 0.72 |
The correlation between WACPX and SDGIX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WACPX vs. SDGIX — Ранг доходности на риск
WACPX
SDGIX
Сравнение WACPX c SDGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WACPX | SDGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.98 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WACPX и SDGIX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки SDGIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SDGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WACPX | SDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -14.53% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -2.72% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -3.47% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -14.41% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -14.53% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -1.02% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -1.68% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.97% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и SDGIX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WACPX | SDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.97% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 2.58% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.05% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 3.97% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 3.49% | +2.68% |
Сравнение комиссий WACPX и SDGIX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDGIX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и SDGIX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SDGIX в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGIX BNY Mellon Global Fixed Income Fund | 3.31% | 3.53% | 3.55% | 1.82% | 4.51% | 5.64% | 2.45% | 0.49% | 4.02% | 2.75% | 0.59% | 2.83% |
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.88% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
WACPX and SDGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WACPX has higher volatility (1.13%) compared to SDGIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, WACPX dropped -25.86% vs SDGIX's -14.53%.
SDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WACPX и SDGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор