PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WACPX с SDGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WACPX с SDGIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX).

WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. SDGIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или SDGIX.

Корреляция

Корреляция между WACPX и SDGIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WACPX и SDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WACPX:

0.63

SDGIX:

1.59

Коэф-т Сортино

WACPX:

0.94

SDGIX:

2.32

Коэф-т Омега

WACPX:

1.11

SDGIX:

1.28

Коэф-т Кальмара

WACPX:

0.19

SDGIX:

0.71

Коэф-т Мартина

WACPX:

1.36

SDGIX:

5.94

Индекс Язвы

WACPX:

2.67%

SDGIX:

1.01%

Дневная вол-ть

WACPX:

5.81%

SDGIX:

3.84%

Макс. просадка

WACPX:

-26.53%

SDGIX:

-18.29%

Текущая просадка

WACPX:

-15.07%

SDGIX:

-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у SDGIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям SDGIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.78% соответственно.

WACPX

С начала года

1.86%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.36%

1 год

3.99%

5 лет

-1.64%

10 лет

1.13%

SDGIX

С начала года

1.44%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.22%

5 лет

1.15%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WACPX и SDGIX

WACPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDGIX в 0.53%.

SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WACPX и SDGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг риск-скорректированной доходности WACPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WACPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SDGIX
Ранг риск-скорректированной доходности SDGIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDGIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WACPX c SDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SDGIX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и SDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и SDGIX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SDGIX в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.40%4.81%4.23%3.49%2.72%2.71%3.69%3.54%3.03%3.74%3.18%3.45%
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		3.71%3.55%1.82%4.51%5.64%2.45%0.49%4.02%2.75%2.41%2.83%5.11%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и SDGIX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.53%, что больше максимальной просадки SDGIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SDGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и SDGIX

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...