PortfoliosLab logo
Сравнение WACPX с SDGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WACPX и SDGIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности WACPX и SDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.53%
1.26%
WACPX
SDGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WACPX:

0.90

SDGIX:

1.87

Коэф-т Сортино

WACPX:

1.29

SDGIX:

2.79

Коэф-т Омега

WACPX:

1.16

SDGIX:

1.33

Коэф-т Кальмара

WACPX:

0.27

SDGIX:

0.76

Коэф-т Мартина

WACPX:

2.02

SDGIX:

6.62

Индекс Язвы

WACPX:

2.68%

SDGIX:

1.06%

Дневная вол-ть

WACPX:

5.97%

SDGIX:

3.76%

Макс. просадка

WACPX:

-26.54%

SDGIX:

-18.29%

Текущая просадка

WACPX:

-13.97%

SDGIX:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SDGIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям SDGIX по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.63% соответственно.


WACPX

С начала года

3.17%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

0.52%

1 год

4.22%

5 лет

-2.01%

10 лет

1.26%

SDGIX

С начала года

1.79%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.69%

5 лет

0.66%

10 лет

1.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WACPX и SDGIX

WACPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDGIX в 0.53%.


График комиссии SDGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии WACPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WACPX и SDGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WACPX
Ранг риск-скорректированной доходности WACPX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WACPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SDGIX
Ранг риск-скорректированной доходности SDGIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDGIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WACPX c SDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WACPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.901.87
Коэффициент Сортино WACPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.292.79
Коэффициент Омега WACPX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.161.33
Коэффициент Кальмара WACPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.270.76
Коэффициент Мартина WACPX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.026.62
WACPX
SDGIX

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SDGIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и SDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.90
1.87
WACPX
SDGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и SDGIX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SDGIX в 3.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I
4.31%4.81%4.23%3.49%2.72%2.71%3.69%3.54%3.03%3.74%3.18%3.45%
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund
3.48%3.55%1.82%4.10%1.27%2.45%0.49%4.02%2.24%1.82%2.26%3.69%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и SDGIX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки SDGIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SDGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-13.97%
-1.96%
WACPX
SDGIX

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и SDGIX

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.45%
1.09%
WACPX
SDGIX