Сравнение WACPX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или SHY.
Основные характеристики
| WACPX | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.47% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | 5.27% |
| Дох-ть за 3 года | -4.70% | 1.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.63% | 1.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.20% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 4.15 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 7.20% | 1.92% |
| Макс. просадка | -26.54% | -5.71% |
| Текущая просадка | -15.58% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между WACPX и SHY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и SHY
С начала года, WACPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.42%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции WACPX – 1.20% и акции SHY – 1.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и SHY
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и SHY
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.65% | 4.23% | 3.49% | 2.72% | 2.71% | 3.69% | 3.54% | 3.03% | 3.74% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и SHY
Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и SHY
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.