Сравнение WACPX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или SHY.
Основные характеристики
| WACPX | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 4.04% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | -3.96% | 1.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 1.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 3.51 |
| Дневная вол-ть | 8.15% | 1.95% |
| Макс. просадка | -25.58% | -5.71% |
| Текущая просадка | -11.84% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между WACPX и SHY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и SHY
С начала года, WACPX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и SHY
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и SHY
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SHY в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.47% | 4.23% | 3.48% | 3.35% | 4.12% | 5.01% | 4.04% | 3.31% | 4.77% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.67% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и SHY
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и SHY
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.