Сравнение WACPX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WACPX и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WACPX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | -0.86% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.65% соответственно.
WACPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.85%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и SHY
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
WACPX vs. SHY — Ранг доходности на риск
WACPX
SHY
Сравнение WACPX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WACPX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.48 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 4.07 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.06 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 15.56 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WACPX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.48 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.87 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.29 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WACPX и SHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и SHY
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.38% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и SHY
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WACPX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -5.71% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -0.89% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -5.71% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -5.71% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.47% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.52% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.23% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и SHY
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WACPX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.58% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.89% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 1.45% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 1.97% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 1.56% | +4.59% |