PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WACPX с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WACPX с SHY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или SHY.

Корреляция

Корреляция между WACPX и SHY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WACPX и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WACPX:

0.63

SHY:

3.34

Коэф-т Сортино

WACPX:

0.94

SHY:

5.70

Коэф-т Омега

WACPX:

1.11

SHY:

1.74

Коэф-т Кальмара

WACPX:

0.19

SHY:

5.75

Коэф-т Мартина

WACPX:

1.36

SHY:

16.25

Индекс Язвы

WACPX:

2.67%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

WACPX:

5.81%

SHY:

1.66%

Макс. просадка

WACPX:

-26.53%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

WACPX:

-15.07%

SHY:

-0.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WACPX показывает доходность 1.86%, а SHY немного выше – 1.93%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.40% соответственно.

WACPX

С начала года

1.86%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.36%

1 год

3.99%

5 лет

-1.64%

10 лет

1.13%

SHY

С начала года

1.93%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.59%

5 лет

1.07%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WACPX и SHY

WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WACPX и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг риск-скорректированной доходности WACPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WACPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WACPX c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и SHY

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SHY в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.40%4.81%4.23%3.49%2.72%2.71%3.69%3.54%3.03%3.74%3.18%3.45%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и SHY

Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.53%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и SHY

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...