Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) показал доход в -1.18% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WACPX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WACPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I: годовая альфа составляет 4.73%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 08.07.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.02%) было выше, чем в снижении (10.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WACPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WACPX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составляет 9.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.