Сравнение WACPX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или FTBFX.
Основные характеристики
| WACPX | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 6.08% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 11.73% |
| Дох-ть за 3 года | -3.91% | -0.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 1.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 8.17% | 6.19% |
| Макс. просадка | -25.58% | -17.61% |
| Текущая просадка | -11.84% | -2.18% |
Корреляция
Корреляция между WACPX и FTBFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и FTBFX
С начала года, WACPX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и FTBFX
И WACPX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и FTBFX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью FTBFX в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.47% | 4.23% | 3.48% | 3.35% | 4.12% | 5.01% | 4.04% | 3.31% | 4.77% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.46% | 4.15% | 3.33% | 2.24% | 5.22% | 3.03% | 3.18% | 2.98% | 3.21% | 3.71% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и FTBFX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и FTBFX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.23% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.