Сравнение WACPX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или FTBFX.
Основные характеристики
| WACPX | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.29% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 8.27% | 9.93% |
| Дох-ть за 3 года | -4.97% | -1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.78% | 0.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.11% | 2.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 4.13 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 7.19% | 5.68% |
| Макс. просадка | -26.54% | -18.19% |
| Текущая просадка | -16.22% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между WACPX и FTBFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и FTBFX
С начала года, WACPX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и FTBFX
И WACPX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и FTBFX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FTBFX в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.69% | 4.23% | 3.49% | 2.72% | 2.71% | 3.69% | 3.54% | 3.03% | 3.74% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.59% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и FTBFX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и FTBFX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.