PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WACPX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WACPX с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WACPX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WACPX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		-0.86%7.99%-0.77%7.51%-18.79%-2.24%9.42%12.29%-1.47%7.10%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.60% соответственно.

WACPX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.64%
3 года*
3.37%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.85%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с WACPX:
WACPX с MWTRXWACPX с PTRQXWACPX с SDGIXWACPX с FXAIXWACPX с SHYWACPX с JAAAWACPX с VBMPX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий WACPX и FTBFX

И WACPX, и FTBFX имеют комиссию равную 0.45%.

WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

WACPX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг доходности на риск WACPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WACPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WACPX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WACPXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.44

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.74

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

5.30

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WACPX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WACPXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.93

-0.02

Корреляция

Корреляция между WACPX и FTBFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и FTBFX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.38%4.70%4.80%4.88%3.46%2.99%4.12%4.98%4.01%3.30%4.77%3.19%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и FTBFX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WACPXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-18.25%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.81%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-18.25%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.86%

-18.25%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-2.15%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.31%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.92%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и FTBFX

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WACPXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.48%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.46%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

4.29%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.62%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

4.70%

+1.45%