Сравнение WACPX с MWTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или MWTRX.
Основные характеристики
| WACPX | MWTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.29% | 0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 8.27% | 7.71% |
| Дох-ть за 3 года | -4.97% | -3.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.78% | -1.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.11% | 0.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 4.13 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 7.19% | 6.81% |
| Макс. просадка | -26.54% | -23.59% |
| Текущая просадка | -16.22% | -14.43% |
Корреляция
Корреляция между WACPX и MWTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и MWTRX
С начала года, WACPX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у MWTRX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 1.11% против 0.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и MWTRX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и MWTRX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности MWTRX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.69% | 4.23% | 3.49% | 2.72% | 2.71% | 3.69% | 3.54% | 3.03% | 3.74% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.17% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и MWTRX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки MWTRX в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и MWTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и MWTRX
Текущая волатильность для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) составляет 1.43%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что WACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.