Сравнение WACPX с MWTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или MWTRX.
Основные характеристики
| WACPX | MWTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 11.20% |
| Дох-ть за 3 года | -3.91% | -2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 0.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 1.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 8.17% | 7.36% |
| Макс. просадка | -25.58% | -20.07% |
| Текущая просадка | -11.84% | -6.83% |
Корреляция
Корреляция между WACPX и MWTRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и MWTRX
С начала года, WACPX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у MWTRX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и MWTRX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и MWTRX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MWTRX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.47% | 4.23% | 3.48% | 3.35% | 4.12% | 5.01% | 4.04% | 3.31% | 4.77% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.92% | 3.88% | 2.71% | 1.10% | 6.37% | 3.39% | 2.50% | 1.92% | 3.13% | 2.70% | 2.28% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и MWTRX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки MWTRX в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и MWTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и MWTRX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеют волатильность 1.23% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.