PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WACPX с MWTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WACPX с MWTRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).

WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или MWTRX.

Корреляция

Корреляция между WACPX и MWTRX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WACPX и MWTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WACPX:

0.63

MWTRX:

0.84

Коэф-т Сортино

WACPX:

0.94

MWTRX:

1.24

Коэф-т Омега

WACPX:

1.11

MWTRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

WACPX:

0.19

MWTRX:

0.37

Коэф-т Мартина

WACPX:

1.36

MWTRX:

1.98

Индекс Язвы

WACPX:

2.67%

MWTRX:

2.62%

Дневная вол-ть

WACPX:

5.81%

MWTRX:

6.20%

Макс. просадка

WACPX:

-26.53%

MWTRX:

-20.08%

Текущая просадка

WACPX:

-15.07%

MWTRX:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у MWTRX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям MWTRX по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.34% соответственно.

WACPX

С начала года

1.86%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.36%

1 год

3.99%

5 лет

-1.64%

10 лет

1.13%

MWTRX

С начала года

2.13%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.08%

1 год

5.55%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WACPX и MWTRX

WACPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.

MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WACPX и MWTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг риск-скорректированной доходности WACPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WACPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
MWTRX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTRX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WACPX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и MWTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и MWTRX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности MWTRX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.40%4.81%4.23%3.49%2.72%2.71%3.69%3.54%3.03%3.74%3.18%3.45%
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		4.20%4.45%3.88%2.68%1.10%6.48%3.39%2.51%1.90%3.10%2.69%2.29%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и MWTRX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.53%, что больше максимальной просадки MWTRX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и MWTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и MWTRX

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеют волатильность 1.88% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...