Сравнение WACPX с MWTRX
WACPX (Western Asset Core Plus Bond Fund Class I) and MWTRX (Metropolitan West Total Return Bond Fund) are both mutual funds - WACPX is a Total Bond Market fund managed by Franklin Templeton, while MWTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, WACPX returned 1.77%/yr vs 1.37%/yr for MWTRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WACPX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for MWTRX.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и MWTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WACPX на уровне 0.03% и MWTRX на уровне 0.03%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.37% соответственно.
WACPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 1.77%
MWTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам WACPX и MWTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 0.03% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 0.03% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
Correlation
The correlation between WACPX and MWTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1998 г. | 0.86 |
The correlation between WACPX and MWTRX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WACPX vs. MWTRX — Ранг доходности на риск
WACPX
MWTRX
Сравнение WACPX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WACPX | MWTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 3.54 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WACPX и MWTRX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки MWTRX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и MWTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WACPX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -20.81% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -3.38% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.55% | -7.14% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -20.67% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -20.81% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -5.13% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -2.64% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.19% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и MWTRX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеют волатильность 1.30% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WACPX | MWTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.24% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 3.24% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.32% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 6.65% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.32% | +0.86% |
Сравнение комиссий WACPX и MWTRX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MWTRX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и MWTRX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MWTRX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.82% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.79% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WACPX and MWTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WACPX has higher volatility (1.30%) compared to MWTRX (1.24%). In terms of maximum drawdown, WACPX dropped -25.86% vs MWTRX's -20.81%.
WACPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WACPX и MWTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор