PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WACPX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WACPX с VBMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WACPX (Western Asset Core Plus Bond Fund Class I) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, WACPX returned 1.81%/yr vs 1.56%/yr for VBMPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WACPX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.

Доходность

Сравнение доходности WACPX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.56% соответственно.

WACPX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.84%
3 года*
3.95%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
1.81%

VBMPX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.49%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WACPX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		0.14%7.99%-0.77%7.51%-18.79%-2.24%9.42%12.29%-1.47%7.10%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.22%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Correlation

The correlation between WACPX and VBMPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г.

0.88

The correlation between WACPX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с WACPX:
WACPX с MWTRXWACPX с PTRQXWACPX с SDGIXWACPX с FXAIXWACPX с FTBFXWACPX с SHYWACPX с JAAA
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Доходность на риск

WACPX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг доходности на риск WACPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WACPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WACPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WACPXVBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.96

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.79

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

5.35

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WACPX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WACPXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.52

+0.39

Просадки

Сравнение просадок WACPX и VBMPX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и VBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WACPXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-18.90%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.89%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.55%

-5.99%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-18.12%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.86%

-18.90%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-2.44%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.53%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и VBMPX

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WACPXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.33%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.78%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.96%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

6.02%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

4.98%

+1.19%

Сравнение комиссий WACPX и VBMPX

WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и VBMPX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VBMPX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.01%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.79%4.70%4.80%4.88%3.46%2.99%4.12%4.98%4.01%3.30%4.77%3.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WACPX and VBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WACPX has higher volatility (1.45%) compared to VBMPX (1.33%). In terms of maximum drawdown, WACPX dropped -25.86% vs VBMPX's -18.90%.

VBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WACPX и VBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор