PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WACPX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WACPX с VBMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WACPX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WACPX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		-0.86%7.99%-0.77%7.51%-18.79%-2.24%9.42%12.29%-1.47%7.10%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WACPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.62% соответственно.

WACPX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.64%
3 года*
3.37%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.85%

VBMPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с WACPX:
WACPX с MWTRXWACPX с PTRQXWACPX с SDGIXWACPX с FXAIXWACPX с SHYWACPX с FTBFXWACPX с JAAA
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Сравнение комиссий WACPX и VBMPX

WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

WACPX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг доходности на риск WACPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WACPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WACPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WACPXVBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.67

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.72

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WACPX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WACPXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.03

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.39

Корреляция

Корреляция между WACPX и VBMPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и VBMPX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VBMPX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.38%4.70%4.80%4.88%3.46%2.99%4.12%4.98%4.01%3.30%4.77%3.19%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.62%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и VBMPX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и VBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WACPXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-18.90%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.73%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-18.12%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.86%

-18.90%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-2.93%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.54%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.97%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и VBMPX

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WACPXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.55%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

4.36%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.99%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

4.97%

+1.18%