PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WACPX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WACPX с FNSOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WACPX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WACPX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		-0.75%7.99%-0.77%7.51%-18.79%-2.24%9.42%12.29%-1.47%0.87%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.14%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, WACPX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью 0.14%.

WACPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.75%
3 года*
3.41%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
1.87%

FNSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.07%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с WACPX:
WACPX с MWTRXWACPX с PTRQXWACPX с SDGIXWACPX с FXAIXWACPX с SHYWACPX с FTBFXWACPX с JAAA
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий WACPX и FNSOX

WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

WACPX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WACPX
Ранг доходности на риск WACPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WACPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WACPX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WACPXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.84

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.87

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.76

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

10.19

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WACPX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WACPX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WACPX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WACPXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.57

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Корреляция

Корреляция между WACPX и FNSOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WACPX и FNSOX

Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FNSOX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WACPX
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I		4.38%4.70%4.80%4.88%3.46%2.99%4.12%4.98%4.01%3.30%4.77%3.19%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.40%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WACPX и FNSOX

Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WACPXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-8.92%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-1.47%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-8.77%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-0.83%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-1.75%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.40%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WACPX и FNSOX

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WACPXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.84%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.37%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

2.22%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

2.86%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

2.48%

+3.67%