Сравнение WAAEX с WHOSX

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у WHOSX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции WHOSX по среднегодовой доходности: 8.42% против -2.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WHOSX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа WHOSX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WHOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAAEX и WHOSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности WHOSX в 3.20%

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке WHOSX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WHOSX.

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.