Сравнение WAAEX с WHOSX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WHOSX (Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WHOSX is a Government Bonds fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.41%/yr vs -2.80%/yr for WHOSX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.67%/yr for WHOSX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WHOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у WHOSX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции WHOSX по среднегодовой доходности: 9.41% против -2.80% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 9.41%
WHOSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -8.29%
- 10 лет*
- -2.80%
Сравнение доходности по годам WAAEX и WHOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.56% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -0.95% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
Correlation
The correlation between WAAEX and WHOSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1986 г. | -0.13 |
The correlation between WAAEX and WHOSX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. WHOSX — Ранг доходности на риск
WAAEX
WHOSX
Сравнение WAAEX c WHOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | WHOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.19 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.32 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WHOSX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке WHOSX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WHOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -53.95% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -7.80% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -20.73% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -47.93% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -53.95% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -49.23% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.51% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 4.60% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WHOSX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | WHOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.20% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 6.46% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 10.99% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 17.46% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.20% | +7.88% |
Сравнение комиссий WAAEX и WHOSX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WHOSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WHOSX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности WHOSX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.96% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 4.11% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and WHOSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (5.07%) compared to WHOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WHOSX's -53.95%.
WHOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WHOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор