Сравнение WHOSX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: -2.42% против 2.49% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и TIP
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
WHOSX vs. TIP — Ранг доходности на риск
WHOSX
TIP
Сравнение WHOSX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.68 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 0.95 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.18 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.44 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.68 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.20 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и TIP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и TIP
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и TIP
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -14.57% | -39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -2.74% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -14.51% | -33.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -14.51% | -39.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -1.36% | -48.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -3.46% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.94% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и TIP
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.41% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 2.35% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 4.17% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 6.23% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 5.75% | +11.57% |