PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9367723007

CUSIP

936772300

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

7 дек. 1986 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WHOSX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund

Популярные сравнения:
WHOSX с TIP WHOSX с OLGAX WHOSX с SGOV
Популярные сравнения:
WHOSX с TIP WHOSX с OLGAX WHOSX с SGOV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) показал доход в -2.33% с начала года и -3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHOSX составила -3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WHOSX

С начала года

-2.33%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-9.73%

1 год

-3.02%

3 года

-8.83%

5 лет

-12.94%

10 лет

-3.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHOSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.29%6.21%-1.78%-1.59%-4.58%-2.33%
2024-3.49%-2.24%1.11%-8.17%3.16%3.11%2.63%3.63%1.54%-6.11%1.99%-7.58%-10.95%
20236.47%-4.85%4.83%0.70%-3.39%0.30%-2.64%-3.29%-8.82%-4.99%9.50%9.55%1.39%
2022-4.54%-2.60%-5.31%-10.42%-2.82%-0.89%3.02%-5.59%-9.05%-7.42%7.33%-1.34%-34.13%
2021-4.90%-7.96%-5.11%3.05%0.58%5.12%4.19%-0.42%-3.57%3.70%3.73%-2.38%-4.94%
20208.03%7.90%8.22%1.09%-2.55%0.15%5.16%-5.42%0.61%-3.70%1.57%-7.62%12.55%
20190.51%-1.64%6.58%-2.53%8.30%1.17%0.17%13.38%-3.28%-1.19%-0.42%-3.66%17.15%
2018-3.87%-4.09%3.82%-2.31%2.69%0.42%-2.06%1.66%-3.84%-4.39%2.06%6.75%-3.84%
20170.26%1.99%-1.03%1.60%2.52%0.87%-1.16%4.40%-2.71%0.00%1.04%2.42%10.46%
20165.61%3.32%0.06%-0.81%0.98%7.60%3.01%-0.68%-2.26%-5.39%-9.26%-8.38%-7.45%
201510.64%-6.26%1.40%-4.04%-2.11%-4.80%3.92%-0.05%1.34%-0.81%-0.99%-4.90%-7.55%
20146.83%1.02%0.98%2.28%3.52%-0.24%0.90%5.19%-2.44%3.45%3.40%3.97%32.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WHOSX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WHOSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHOSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHOSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHOSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHOSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHOSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.17
  • За 5 лет: -0.71
  • За 10 лет: -0.20
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.39$0.35$0.30$0.25$1.62$0.33$0.35$0.33$1.69$1.25$0.45

Дивидендный доход

4.03%3.80%2.90%2.45%1.31%8.00%1.83%2.22%1.96%10.90%7.33%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.35
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.40$1.62
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.43$1.69
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.97$1.25
2014$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund показал максимальную просадку в 56.82%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund составляет 54.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.82%10 мар. 2020 г.91119 окт. 2023 г.———
-30.99%19 дек. 2008 г.54010 февр. 2011 г.15421 сент. 2011 г.694
-27.47%11 июл. 2016 г.5862 нояб. 2018 г.19414 авг. 2019 г.780
-25.21%26 июл. 2012 г.26719 авг. 2013 г.33516 дек. 2014 г.602
-18.62%6 окт. 1998 г.33518 янв. 2000 г.2246 дек. 2000 г.559
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...