Сравнение WHOSX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.90% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -2.42% против 1.89% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
FEUGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и FEUGX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
WHOSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
WHOSX
FEUGX
Сравнение WHOSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 3.33 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 9.08 | -9.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.05 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 9.65 | -9.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 33.30 | -33.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 3.33 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 1.69 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.52 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.97 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и FEUGX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и FEUGX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и FEUGX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -18.32% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -0.53% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -3.05% | -44.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -3.17% | -50.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -0.21% | -49.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -1.15% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.15% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и FEUGX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.21% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 0.95% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 1.56% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 1.48% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 1.25% | +16.07% |