Сравнение WHOSX с FEUGX
WHOSX (Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund) and FEUGX (Federated Hermes Adjustable Rate Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, WHOSX returned -3.07%/yr vs 2.00%/yr for FEUGX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WHOSX charges 0.67%/yr vs 0.55%/yr for FEUGX.
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и FEUGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -3.07% против 2.00% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- -9.26%
- 10 лет*
- -3.07%
FEUGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам WHOSX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -0.68% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 2.16% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Correlation
The correlation between WHOSX and FEUGX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1986 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between WHOSX and FEUGX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHOSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
WHOSX
FEUGX
Сравнение WHOSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHOSX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 3.97 | -2.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 16.32 | -15.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 72.80 | -71.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и FEUGX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и FEUGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHOSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -18.32% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -0.32% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -0.64% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -3.05% | -44.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -3.17% | -50.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -0.11% | -48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -1.14% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 0.07% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и FEUGX
Текущая волатильность для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) составляет 0.29%, в то время как у Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHOSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.42% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 0.91% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 1.36% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 1.50% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 1.26% | +15.85% |
Сравнение комиссий WHOSX и FEUGX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и FEUGX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FEUGX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.29% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.97% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
WHOSX and FEUGX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEUGX has higher volatility (0.42%) compared to WHOSX (0.29%). In terms of maximum drawdown, WHOSX dropped -53.95% vs FEUGX's -18.32%.
FEUGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHOSX и FEUGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор