Сравнение WHOSX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -2.50% против 1.18% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и DFFGX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
WHOSX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
WHOSX
DFFGX
Сравнение WHOSX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.60 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 2.99 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 3.97 | -3.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.09 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.14 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.60 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.98 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.76 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и DFFGX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и DFFGX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и DFFGX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -10.09% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -1.00% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -6.49% | -41.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -6.49% | -47.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | 0.00% | -50.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -0.86% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.34% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и DFFGX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 0.15% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 0.40% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 1.42% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 1.85% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 1.57% | +15.75% |