Сравнение WHOSX с DFFGX
WHOSX (Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund) and DFFGX (DFA Short-Term Government Portfolio) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, WHOSX returned -2.61%/yr vs 1.23%/yr for DFFGX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WHOSX charges 0.67%/yr vs 0.18%/yr for DFFGX.
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и DFFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -2.61% против 1.23% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.61%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам WHOSX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.05% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 1.38% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Correlation
The correlation between WHOSX and DFFGX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1987 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between WHOSX and DFFGX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHOSX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
WHOSX
DFFGX
Сравнение WHOSX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 2.73 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.83 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.57 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.33 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и DFFGX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки DFFGX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и DFFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHOSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -6.49% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -1.00% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | -1.19% | -19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -6.49% | -41.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -6.49% | -47.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -0.10% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -0.77% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.27% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и DFFGX
Текущая волатильность для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) составляет 0.18%, в то время как у DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHOSX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.35% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 0.52% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 1.21% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 1.84% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 1.56% | +15.68% |
Сравнение комиссий WHOSX и DFFGX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и DFFGX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFFGX в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.84% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 4.11% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
WHOSX and DFFGX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFFGX has higher volatility (0.35%) compared to WHOSX (0.18%). In terms of maximum drawdown, WHOSX dropped -53.95% vs DFFGX's -6.49%.
DFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHOSX и DFFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор