Сравнение WHOSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -1.67% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -2.42% против 13.71% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -2.42%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и SWPPX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
WHOSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
WHOSX
SWPPX
Сравнение WHOSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.84 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.30 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.06 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.14 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.84 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.68 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.76 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и SWPPX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и SWPPX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.17% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и SWPPX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -55.06% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.10% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -24.51% | -23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -33.80% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -8.89% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -10.00% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.49% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и SWPPX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.18% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.29% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.11% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.14% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 16.89% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.19% | -0.87% |