Сравнение WHOSX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | -2.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и SGOV
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
WHOSX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
WHOSX
SGOV
Сравнение WHOSX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 20.61 | -20.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 283.87 | -284.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 201.33 | -200.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 411.31 | -411.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4,618.08 | -4,618.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 20.61 | -20.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 14.12 | -14.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 12.34 | -12.05 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и SGOV
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и SGOV
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -0.03% | -53.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -0.01% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -0.03% | -47.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | 0.00% | -50.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | 0.00% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.00% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и SGOV
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 0.06% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 0.13% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 0.20% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 0.24% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 0.24% | +17.08% |