PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с WAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с WAINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAINX is a Asia Pacific Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 9.01%/yr for WAINX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAAEX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции WAINX немного впереди с 9.01%.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

WAINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-11.46%
1 год
-16.81%
3 года*
1.92%
5 лет*
1.55%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и WAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-10.58%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%

Correlation

The correlation between WAAEX and WAINX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.34

The correlation between WAAEX and WAINX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Wasatch Emerging India Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOO

Доходность на риск

WAAEX vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXWAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-1.03

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-1.49

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.60

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-1.25

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа WAINX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXWAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-1.03

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WAINX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXWAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-41.34%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-28.83%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-31.01%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-31.01%

-19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-41.34%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-22.69%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-9.31%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

13.70%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WAINX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXWAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.10%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.78%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.69%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

17.24%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

19.01%

+6.08%

Сравнение комиссий WAAEX и WAINX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WAINX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности WAINX в 32.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		32.63%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and WAINX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WAINX's -41.34%.

WAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор