PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAINX с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAINX с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 9.57%/yr vs 9.43%/yr for SMIN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAINX charges 1.51%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности WAINX и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAINX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAINX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции SMIN немного отстают с 9.43%.

WAINX

1 день
0.49%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
2.99%
С начала года
-0.48%
1 год
-9.60%
3 года*
4.00%
5 лет*
2.82%
10 лет*
9.57%

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAINX и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-0.48%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between WAINX and SMIN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.65

The correlation between WAINX and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging India Fund

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOOWAINX с FBGRX
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

WAINX vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAINX c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAINXSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.59

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.37

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.82

+0.09

WAINX vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAINX на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIN равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAINX и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAINX и SMIN

Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAINXSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-60.50%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.63%

-24.13%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-27.58%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-27.58%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-60.50%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-12.62%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-14.61%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

11.32%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WAINX и SMIN

Текущая волатильность для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) составляет 4.50%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что WAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAINXSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.99%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

15.91%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.02%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.96%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

22.82%

-3.77%

Сравнение комиссий WAINX и SMIN

WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAINX и SMIN

Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.32%, что больше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		29.32%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

WAINX and SMIN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to WAINX (4.50%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs SMIN's -60.50%.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAINX и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор