Сравнение WAINX с EPI
WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 9.01%/yr vs 9.13%/yr for EPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAINX charges 1.51%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности WAINX и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAINX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -8.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAINX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции EPI немного впереди с 9.13%.
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
EPI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам WAINX и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.81% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between WAINX and EPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between WAINX and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAINX vs. EPI — Ранг доходности на риск
WAINX
EPI
Сравнение WAINX c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAINX | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.49 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.20 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAINX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WAINX и EPI
Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAINX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -66.21% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -16.88% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -21.89% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -21.89% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -50.29% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -16.72% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -18.65% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 6.91% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAINX и EPI
Текущая волатильность для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) составляет 4.10%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что WAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAINX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.95% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 12.85% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.97% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.21% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 20.35% | -1.34% |
Сравнение комиссий WAINX и EPI
WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAINX и EPI
Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
WAINX and EPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.95%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs EPI's -66.21%.
EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAINX и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор