PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAINX с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAINX с EPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both funds - WAINX is a Asia Pacific Equities fund managed by Wasatch, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, WAINX returned 10.22%/yr vs 9.80%/yr for EPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAINX charges 1.51%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности WAINX и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAINX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAINX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции EPI немного отстают с 9.80%.

WAINX

1 день
-0.98%
1 месяц
8.56%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-11.05%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.17%
10 лет*
10.22%

EPI

1 день
1.08%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-7.47%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAINX и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-2.40%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.85%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between WAINX and EPI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.69

The correlation between WAINX and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging India Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOOWAINX с FBGRX
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

WAINX vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAINX c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAINXEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.49

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-0.61

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.44

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.02

+0.31

WAINX vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAINX на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAINX и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAINX и EPI

Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAINXEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-66.21%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.83%

-16.88%

-11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-21.89%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-21.89%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-50.29%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-14.93%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-18.64%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

7.35%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WAINX и EPI

Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 4.56% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAINXEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.57%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.09%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.24%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.26%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

20.30%

-1.25%

Сравнение комиссий WAINX и EPI

WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAINX и EPI

Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.89%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		29.89%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

WAINX and EPI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.57%) compared to WAINX (4.56%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs EPI's -66.21%.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAINX и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор