Сравнение WAINX с INDY
WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 9.49%/yr vs 6.18%/yr for INDY. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WAINX charges 1.51%/yr vs 0.65%/yr for INDY.
Доходность
Сравнение доходности WAINX и INDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAINX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 9.49% против 6.18% соответственно.
WAINX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 3.13%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 9.75%
INDY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- -8.43%
- С начала года
- -9.98%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.18%
- Всё время*
- 5.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.03M | $4.48M | $5.41M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WAINX и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 3.13% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
INDY iShares India 50 ETF | -9.98% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Correlation
The correlation between WAINX and INDY is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between WAINX and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAINX vs. INDY — Ранг доходности на риск
WAINX
INDY
Сравнение WAINX c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAINX | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.37 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.72 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAINX и INDY
Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и INDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAINX | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -44.74% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.11% | -18.09% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -22.40% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -22.40% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -43.50% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -15.95% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -12.28% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 9.19% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAINX и INDY
Wasatch Emerging India Fund (WAINX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что WAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAINX | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.07% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 12.54% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 14.68% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.01% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 19.52% | -0.43% |
Сравнение комиссий WAINX и INDY
WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAINX и INDY
Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, что больше доходности INDY в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.25% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 28.29% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
WAINX and INDY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAINX has higher volatility (5.96%) compared to INDY (4.07%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs INDY's -44.74%.
WAINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAINX и INDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор