PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAINX с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAINX с INDY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и iShares India 50 ETF (INDY).

WAINX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAINX или INDY.

Корреляция

Корреляция между WAINX и INDY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WAINX и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.38%
108.03%
WAINX
INDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAINX:

-0.28

INDY:

0.30

Коэф-т Сортино

WAINX:

-0.18

INDY:

0.51

Коэф-т Омега

WAINX:

0.97

INDY:

1.07

Коэф-т Кальмара

WAINX:

-0.21

INDY:

0.25

Коэф-т Мартина

WAINX:

-0.42

INDY:

0.52

Индекс Язвы

WAINX:

15.91%

INDY:

8.34%

Дневная вол-ть

WAINX:

24.13%

INDY:

14.48%

Макс. просадка

WAINX:

-41.34%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

WAINX:

-22.96%

INDY:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, WAINX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции WAINX уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 6.81% против 7.45% соответственно.

WAINX

С начала года

1.41%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-16.98%

1 год

-7.09%

5 лет

10.12%

10 лет

6.81%

INDY

С начала года

3.91%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-1.44%

1 год

4.13%

5 лет

15.67%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAINX и INDY

WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии INDY в 0.94%.

WAINX
Wasatch Emerging India Fund
График комиссии WAINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAINX: 1.51%
INDY
iShares India 50 ETF
График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDY: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAINX и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAINX
Ранг риск-скорректированной доходности WAINX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAINX c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAINX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAINX: -0.28
INDY: 0.30
Коэффициент Сортино WAINX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAINX: -0.18
INDY: 0.51
Коэффициент Омега WAINX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAINX: 0.97
INDY: 1.07
Коэффициент Кальмара WAINX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAINX: -0.21
INDY: 0.25
Коэффициент Мартина WAINX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAINX: -0.42
INDY: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа WAINX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа INDY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAINX и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.30
WAINX
INDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAINX и INDY

WAINX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.24%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок WAINX и INDY

Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.96%
-7.58%
WAINX
INDY

Волатильность

Сравнение волатильности WAINX и INDY

Wasatch Emerging India Fund (WAINX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что WAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.78%
6.31%
WAINX
INDY