PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAINX с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAINX с MINDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and MINDX (Matthews India Fund) are both India Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 9.57%/yr vs 5.71%/yr for MINDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WAINX charges 1.51%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.

Доходность

Сравнение доходности WAINX и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAINX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 9.57% против 5.71% соответственно.

WAINX

1 день
0.49%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
2.99%
С начала года
-0.48%
1 год
-9.60%
3 года*
4.00%
5 лет*
2.82%
10 лет*
9.57%

MINDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-6.07%
С начала года
-8.14%
1 год
-7.72%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAINX и MINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-0.48%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%
MINDX
Matthews India Fund		-8.14%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%

Correlation

The correlation between WAINX and MINDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.83

The correlation between WAINX and MINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging India Fund

Matthews India Fund

Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOOWAINX с FBGRX
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с HJPNXMINDX с VOO

Доходность на риск

WAINX vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAINX c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAINXMINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.49

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.62

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.36

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.82

+0.09

WAINX vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAINX на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINDX равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAINX и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAINX и MINDX

Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и MINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAINXMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-72.18%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.63%

-21.96%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-26.51%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-26.51%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-48.46%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-16.11%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-14.96%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

9.53%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WAINX и MINDX

Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Matthews India Fund (MINDX) имеют волатильность 4.50% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAINXMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.29%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.67%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.08%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.04%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

17.48%

+1.57%

Сравнение комиссий WAINX и MINDX

WAINX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAINX и MINDX

Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.32%, что больше доходности MINDX в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINDX
Matthews India Fund		7.36%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		29.32%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

WAINX and MINDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAINX has higher volatility (4.50%) compared to MINDX (4.29%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs MINDX's -72.18%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAINX и MINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор