PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с WAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с WAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WAGSX (Wasatch Global Select Fund) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAAEX returned -5.30%/yr vs -1.67%/yr for WAGSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.35%/yr for WAGSX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у WAGSX с доходностью 1.14%.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и WAGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%14.08%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%

Correlation

The correlation between WAAEX and WAGSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between WAAEX and WAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Wasatch Global Select Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX

Доходность на риск

WAAEX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXWAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.31

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.35

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.26

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-0.63

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. WAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAGSX равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXWAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WAGSX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXWAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-43.62%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-17.76%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-18.11%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-43.62%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-18.30%

-15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-17.75%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

7.34%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WAGSX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеют волатильность 5.03% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXWAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.99%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.09%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

14.98%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

19.64%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

21.11%

+3.98%

Сравнение комиссий WAAEX и WAGSX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAGSX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WAGSX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and WAGSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to WAGSX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WAGSX's -43.62%.

WAAEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор