Сравнение WAAEX с WAGOX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.11%/yr vs 9.70%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WAGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у WAGOX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAGOX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.70% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -2.58%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 9.11%
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам WAAEX и WAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 3.99% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 7.20% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
Correlation
The correlation between WAAEX and WAGOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between WAAEX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск
WAAEX
WAGOX
Сравнение WAAEX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | WAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WAGOX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -44.05% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -16.72% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -22.43% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -44.05% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -44.05% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.65% | -17.22% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -10.17% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 6.89% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WAGOX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | WAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.44% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 12.01% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 15.67% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 20.71% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 20.50% | +4.55% |
Сравнение комиссий WAAEX и WAGOX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WAGOX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности WAGOX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.90% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.71% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and WAGOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (5.25%) compared to WAGOX (4.44%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WAGOX's -44.05%.
WAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WAGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор