PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с WAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 9.37%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у WAGOX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAGOX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.37% соответственно.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

WAGOX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.04%
С начала года
3.73%
6 месяцев
1.58%
1 год
-1.25%
3 года*
6.57%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		3.73%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between WAAEX and WAGOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.89

The correlation between WAAEX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAINX

Доходность на риск

WAAEX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.01

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.12

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.01

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

0.02

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WAGOX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXWAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и WAGOX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-44.05%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-17.09%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-22.43%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-44.05%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-44.05%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-19.90%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-10.12%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

7.14%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и WAGOX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.50%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.44%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.39%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

20.61%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

20.61%

+4.48%

Сравнение комиссий WAAEX и WAGOX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и WAGOX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности WAGOX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		9.00%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and WAGOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to WAGOX (4.50%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs WAGOX's -44.05%.

WAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор