Сравнение WAAEX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или VFINX.
Основные характеристики
| WAAEX | VFINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.77% | 22.47% |
| Дох-ть за 1 год | 38.74% | 33.79% |
| Дох-ть за 3 года | -15.02% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.52% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.06% | 13.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 9.63 | 18.40 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 12.13% |
| Макс. просадка | -62.47% | -55.25% |
| Текущая просадка | -38.78% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VFINX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VFINX
С начала года, WAAEX показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: -2.06% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VFINX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VFINX
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VFINX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VFINX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.