Сравнение WAAEX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или VFINX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VFINX
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: -2.25% против 13.09% соответственно.
WAAEX
16.25%
3.04%
15.99%
31.84%
0.18%
-2.25%
VFINX
25.40%
0.98%
11.84%
31.75%
15.62%
13.09%
Основные характеристики
| WAAEX | VFINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 7.87 | 17.41 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 12.25% |
| Макс. просадка | -62.47% | -55.25% |
| Текущая просадка | -39.06% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VFINX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VFINX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VFINX
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.15% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VFINX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VFINX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.