Сравнение WAAEX с VFINX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 15.43%/yr for VFINX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VFINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 8.74% против 15.43% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.74%
VFINX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам WAAEX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -2.01% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 10.82% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Correlation
The correlation between WAAEX and VFINX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1986 г. | 0.76 |
The correlation between WAAEX and VFINX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VFINX
Сравнение WAAEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.14 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 14.66 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.36 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.82 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VFINX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VFINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -55.25% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -8.92% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.76% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -24.59% | -25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -33.83% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -0.74% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -8.28% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 1.91% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VFINX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.93% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 8.99% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 11.89% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 16.90% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 18.07% | +7.02% |
Сравнение комиссий WAAEX и VFINX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VFINX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VFINX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.93% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.01% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and VFINX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to VFINX (2.93%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VFINX's -55.25%.
VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VFINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор