Сравнение WAAEX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.92% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VFINX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Доходность на риск
WAAEX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VFINX
Сравнение WAAEX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.48 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.51 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.24 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.97 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.69 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VFINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VFINX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VFINX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VFINX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -55.25% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -12.12% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -24.59% | -25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -33.83% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -6.26% | -31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.31% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.53% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VFINX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.35% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 9.53% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 18.32% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 16.91% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 18.05% | +6.98% |