PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 21.00% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий WAAEX и KSOAX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.32

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.64

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.41

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

0.67

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между WAAEX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и KSOAX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и KSOAX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-70.21%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-24.40%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-33.28%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-47.11%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-10.22%

-27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-15.88%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

14.91%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и KSOAX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.98%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

19.42%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

28.84%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

27.74%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

25.84%

-0.81%