PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%11.46%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий WAAEX и FITLX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.06

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.63

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.75

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

7.04

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.06

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между WAAEX и FITLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и FITLX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FITLX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и FITLX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-34.35%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.38%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-26.91%

-23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-8.43%

-28.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-5.14%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.83%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и FITLX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.61%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

10.07%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

18.49%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

17.55%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

19.19%

+5.84%