Сравнение W с MA
W (Wayfair Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. W operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, W returned 8.40%/yr vs 20.10%/yr for MA. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности W и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, W показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции W уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 8.40% против 20.10% соответственно.
W
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 15.44%
- 6 месяцев
- 18.34%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -16.42%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- 9.68%
MA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 7.19%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 20.10%
- Всё время*
- 28.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84B | $1.67B | $1.86B | |
| $518.85M | $361.53M | $319.80M |
Сравнение доходности по годам W и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | 7.13% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
MA Mastercard Incorporated | 0.42% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between W and MA is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
W:
$14.20B
MA:
$500.33B
W:
-$2.46
MA:
$18.17
W:
1.09
MA:
14.55
W:
$12.90B
MA:
$35.08B
W:
$3.88B
MA:
$29.34B
W:
$45.00M
MA:
$22.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
W vs. MA — Ранг доходности на риск
W
MA
Сравнение W c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| W | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.07 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 0.13 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок W и MA
Максимальная просадка W за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| W | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -62.67% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.78% | -20.91% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.01% | -20.91% | -50.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.37% | -28.25% | -64.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -41.00% | -52.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.86% | -4.16% | -64.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.79% | -9.83% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.28% | 11.23% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности W и MA
Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| W | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 6.70% | +27.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 17.35% | +40.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.36% | 22.16% | +50.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.79% | 23.95% | +57.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.89% | 26.93% | +48.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов W и MA
W не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.59% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
W Wayfair Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей W и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности W и MA
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 9.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.00M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 9.28B, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.00M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.39B при выручке в 9.28B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
Часто задаваемые вопросы
W and MA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (33.83%) compared to MA (6.70%). In terms of maximum drawdown, W dropped -93.01% vs MA's -62.67%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для W и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор