Сравнение W с MA
W (Wayfair Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. W operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, W returned 7.74%/yr vs 18.93%/yr for MA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности W и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, W показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -14.23%. За последние 10 лет акции W уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 7.74% против 18.93% соответственно.
W
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 26.51%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -23.28%
- 10 лет*
- 7.74%
MA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -15.04%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 18.93%
Сравнение доходности по годам W и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | -15.50% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
MA Mastercard Incorporated | -14.23% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between W and MA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
W:
$11.12B
MA:
$435.85B
W:
-$2.34
MA:
$17.28
W:
0.87
MA:
12.96
W:
$12.66B
MA:
$33.94B
W:
$3.81B
MA:
$26.70B
W:
$115.00M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
W vs. MA — Ранг доходности на риск
W
MA
Сравнение W c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| W | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.45 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.89 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок W и MA
Максимальная просадка W за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| W | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -62.67% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.78% | -20.91% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -20.91% | -50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -28.25% | -64.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -41.00% | -52.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -18.14% | -57.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.50% | -9.83% | -34.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 10.64% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности W и MA
Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| W | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.35% | 6.61% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.41% | 17.11% | +31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 21.36% | +43.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.40% | 24.04% | +56.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.07% | 26.90% | +48.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов W и MA
W не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
W Wayfair Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей W и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности W и MA
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
W and MA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (21.35%) compared to MA (6.61%). In terms of maximum drawdown, W dropped -93.01% vs MA's -62.67%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для W и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор