Сравнение W с MA
W (Wayfair Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. W operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, W returned 5.14%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности W и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, W показывает доходность -30.90%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции W уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.14% против 17.95% соответственно.
W
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -27.12%
- 1 год
- 61.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- -26.39%
- 10 лет*
- 5.14%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам W и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | -30.90% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between W and MA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
W:
$9.09B
MA:
$421.09B
W:
-$2.34
MA:
$17.28
W:
0.71
MA:
12.52
W:
$12.66B
MA:
$33.94B
W:
$3.81B
MA:
$26.70B
W:
$115.00M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
W vs. MA — Ранг доходности на риск
W
MA
Сравнение W c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| W | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.89 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -1.84 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| W | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.84 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.24 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.83 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок W и MA
Максимальная просадка W за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| W | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -62.67% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.78% | -20.91% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -20.91% | -50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.75% | -28.25% | -64.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -41.00% | -52.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -20.91% | -59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -9.82% | -34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 10.06% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности W и MA
Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| W | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 5.95% | +13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 17.27% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.45% | 22.03% | +40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 23.96% | +55.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.87% | 26.91% | +47.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов W и MA
W не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
W Wayfair Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей W и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности W и MA
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
W and MA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (19.61%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, W dropped -93.01% vs MA's -62.67%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для W и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор