Сравнение W с XLY
W (Wayfair Inc.) is a stock, while XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Over the past 10 years, W returned 8.56%/yr vs 12.35%/yr for XLY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности W и XLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, W показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции W уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.35% соответственно.
W
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -22.64%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- 65.19%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -20.05%
- 10 лет*
- 8.56%
XLY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -3.99%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам W и XLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | -8.89% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -1.34% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
Correlation
The correlation between W and XLY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between W and XLY shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
W vs. XLY — Ранг доходности на риск
W
XLY
Сравнение W c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| W | XLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.52 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 1.49 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок W и XLY
Максимальная просадка W за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и XLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| W | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -59.05% | -33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.78% | -14.98% | -36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -26.01% | -45.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.37% | -39.67% | -52.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -39.67% | -53.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.52% | -5.39% | -68.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -9.54% | -35.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 5.21% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности W и XLY
Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| W | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.32% | 5.77% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.42% | 14.13% | +35.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.44% | 18.63% | +46.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.56% | 23.96% | +56.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.14% | 22.08% | +53.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов W и XLY
W не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
W and XLY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (17.32%) compared to XLY (5.77%). In terms of maximum drawdown, W dropped -93.01% vs XLY's -59.05%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для W и XLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор