Сравнение W с XLY

С начала года, W показывает доходность -25.06%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции W уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 5.52% против 11.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа W на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между W и XLY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

W не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

Максимальная просадка W за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и XLY.

Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.