Сравнение W с MAT
W (Wayfair Inc.) and MAT (Mattel, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — W in Internet Retail, MAT in Leisure. Over the past 10 years, W returned 5.14%/yr vs -7.01%/yr for MAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности W и MAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, W показывает доходность -30.90%, что значительно ниже, чем у MAT с доходностью -27.72%. За последние 10 лет акции W превзошли акции MAT по среднегодовой доходности: 5.14% против -7.01% соответственно.
W
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -27.12%
- 1 год
- 61.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- -26.39%
- 10 лет*
- 5.14%
MAT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -27.72%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- -7.01%
Сравнение доходности по годам W и MAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | -30.90% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
MAT Mattel, Inc. | -27.72% | 11.90% | -6.09% | 5.83% | -17.25% | 23.55% | 28.78% | 35.64% | -35.05% | -41.86% |
Correlation
The correlation between W and MAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between W and MAT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
W:
$9.09B
MAT:
$4.27B
W:
-$2.34
MAT:
$1.60
W:
0.71
MAT:
0.83
W:
$12.66B
MAT:
$5.38B
W:
$3.81B
MAT:
$2.59B
W:
$115.00M
MAT:
$775.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
W vs. MAT — Ранг доходности на риск
W
MAT
Сравнение W c MAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Mattel, Inc. (MAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| W | MAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.65 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -1.24 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| W | MAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.57 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок W и MAT
Максимальная просадка W за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки MAT в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и MAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| W | MAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -83.68% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.78% | -36.10% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -36.56% | -34.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.75% | -47.50% | -45.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -77.44% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -63.60% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -41.35% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 18.98% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности W и MAT
Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Mattel, Inc. (MAT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| W | MAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 7.07% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 34.68% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.45% | 41.00% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 37.10% | +42.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.87% | 41.85% | +33.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов W и MAT
Ни W, ни MAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT Mattel, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 5.52% | 5.59% |
W Wayfair Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей W и MAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и Mattel, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности W и MAT
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о валовой прибыли в 386.80M при выручке в 862.20M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
MAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.80M при выручке в 862.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
MAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mattel, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 862.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
W and MAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
W has higher volatility (19.61%) compared to MAT (7.07%). In terms of maximum drawdown, W dropped -93.01% vs MAT's -83.68%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для W и MAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор