Сравнение W с RH
W (Wayfair Inc.) and RH (RH) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — W in Internet Retail, RH in Specialty Retail. Over the past 10 years, W returned 8.56%/yr vs 20.42%/yr for RH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности W и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, W показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у RH с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции W уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 8.56% против 20.42% соответственно.
W
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -22.64%
- С начала года
- -8.89%
- 1 год
- 65.19%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -20.05%
- 10 лет*
- 8.56%
RH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- -15.37%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- -19.67%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам W и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | -8.89% | 126.56% | -28.17% | 87.60% | -82.69% | -15.87% | 149.87% | 0.32% | 12.22% | 129.02% |
RH RH | 5.62% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
Correlation
The correlation between W and RH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between W and RH shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
W:
$12.07B
RH:
$3.58B
W:
-$2.34
RH:
$5.28
W:
0.94
RH:
1.08
W:
$12.66B
RH:
$3.43B
W:
$3.81B
RH:
$1.49B
W:
$115.00M
RH:
$440.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
W vs. RH — Ранг доходности на риск
W
RH
Сравнение W c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| W | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.01 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 0.01 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок W и RH
Максимальная просадка W за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| W | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -84.72% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.78% | -55.04% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.49% | -75.17% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.37% | -84.72% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -84.72% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.52% | -74.38% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -35.33% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 32.65% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности W и RH
Текущая волатильность для Wayfair Inc. (W) составляет 17.32%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что W испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| W | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.32% | 20.69% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.42% | 48.04% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.44% | 62.35% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.56% | 61.99% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.14% | 64.07% | +11.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов W и RH
Ни W, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей W и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности W и RH
W - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.00M при выручке в 2.93B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
W - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wayfair Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 2.93B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
W - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wayfair Inc. сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.93B, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
W and RH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (20.69%) compared to W (17.32%). In terms of maximum drawdown, W dropped -93.01% vs RH's -84.72%.
W currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для W и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор