Сравнение W с RH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение W с RH

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wayfair Inc. (W) и RH (RH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: W или RH.

Корреляция

Корреляция между W и RH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности W и RH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wayfair Inc. (W) и RH (RH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

-0.50

RH:

0.34

Коэф-т Сортино

-0.43

RH:

1.00

Коэф-т Омега

0.95

RH:

1.12

Коэф-т Кальмара

-0.35

RH:

0.30

Коэф-т Мартина

-1.01

RH:

1.15

Индекс Язвы

30.69%

RH:

18.44%

Дневная вол-ть

61.90%

RH:

63.19%

Макс. просадка

-91.79%

RH:

-76.26%

Текущая просадка

-88.55%

RH:

-56.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$5.44B

RH:

$6.10B

EPS

-$3.99

RH:

$3.61

PEG коэффициент

23.50

RH:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

$11.85B

RH:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.48B

RH:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

-$66.00M

RH:

$424.02M

Доходность по периодам

С начала года, W показывает доходность -10.76%, что значительно выше, чем у RH с доходностью -18.17%. За последние 10 лет акции W уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 4.60% против 13.79% соответственно.

С начала года

-10.76%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-7.05%

1 год

-33.64%

5 лет

-8.97%

10 лет

4.60%

С начала года

-18.17%

1 месяц

-23.68%

6 месяцев

26.95%

1 год

17.37%

5 лет

12.20%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности W и RH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

W

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение W c RH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа W на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа RH равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W и RH

Ни W, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W и RH

Максимальная просадка W за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки RH в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и RH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности W и RH

Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с RH (RH) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей W и RH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение W с RH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности W и RH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности W и RH

W

RH

Сравнение W c RH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов W и RH

Просадки

Сравнение просадок W и RH

Волатильность

Сравнение волатильности W и RH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей W и RH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество