Сравнение W с RH

С начала года, W показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у RH с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции W уступали акциям RH по среднегодовой доходности: 9.64% против 16.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа W на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа RH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W и RH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни W, ни RH не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка W за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки RH в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и RH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с RH (RH) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.