Сравнение W с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wayfair Inc. (W) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: W или SPY.
Доходность
Сравнение доходности W и SPY
Доходность по периодам
С начала года, W показывает доходность -28.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции W уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.60% против 13.14% соответственно.
W
-28.64%
-5.17%
-28.03%
-9.90%
-12.29%
6.60%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| W | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 26.37% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 64.79% | 12.14% |
| Макс. просадка | -91.79% | -55.19% |
| Текущая просадка | -87.26% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между W и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение W c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов W и SPY
W не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W Wayfair Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок W и SPY
Максимальная просадка W за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности W и SPY
Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.