Сравнение VZICX с VXUS
VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VZICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. VZICX is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, VZICX returned 12.31%/yr vs 9.10%/yr for VXUS. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VZICX charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VZICX и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VZICX показывает доходность 15.03%, а VXUS немного выше – 15.31%.
VZICX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
VXUS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $389.99M | $399.74M | $498.52M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VZICX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 15.03% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 9.23% | 7.37% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.31% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 8.23% |
Correlation
The correlation between VZICX and VXUS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between VZICX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZICX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VZICX
VXUS
Сравнение VZICX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZICX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.54 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.32 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZICX и VXUS
Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZICX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -35.97% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -11.27% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | -13.58% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -29.44% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.63% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -8.15% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.07% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZICX и VXUS
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZICX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.00% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 15.06% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.87% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.37% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.04% | +1.00% |
Сравнение комиссий VZICX и VXUS
VZICX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZICX и VXUS
Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VXUS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.53% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.84% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VZICX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VZICX has higher volatility (5.56%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, VZICX dropped -34.37% vs VXUS's -35.97%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZICX и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор