PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VZICX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и VIGI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.60%
0.11%
VZICX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.65

VIGI:

0.41

Коэф-т Сортино

VZICX:

0.95

VIGI:

0.65

Коэф-т Омега

VZICX:

1.12

VIGI:

1.08

Коэф-т Кальмара

VZICX:

0.89

VIGI:

0.48

Коэф-т Мартина

VZICX:

2.82

VIGI:

1.45

Индекс Язвы

VZICX:

2.90%

VIGI:

3.26%

Дневная вол-ть

VZICX:

12.64%

VIGI:

11.54%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

VZICX:

-9.21%

VIGI:

-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.11%.


VZICX

С начала года

6.76%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-1.61%

1 год

8.25%

5 лет

6.04%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

3.11%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.27%

5 лет

5.29%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VZICX и VIGI

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VZICX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.650.41
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.950.65
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.08
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.890.48
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.821.45
VZICX
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
0.41
VZICX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VIGI

VZICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
0.00%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VIGI

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.21%
-9.38%
VZICX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VIGI

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 3.60% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
3.65%
VZICX
VIGI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab