PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZICX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZICX с VIGI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZICX или VIGI.

Корреляция

Корреляция между VZICX и VIGI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.79%
49.24%
VZICX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.74

VIGI:

0.62

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.10

VIGI:

0.97

Коэф-т Омега

VZICX:

1.15

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

VZICX:

0.91

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.01

VIGI:

1.86

Индекс Язвы

VZICX:

4.03%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.49%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

VZICX:

-1.69%

VIGI:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 6.87%.

VZICX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

11.49%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

6.87%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

0.94%

1 год

9.88%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VZICX и VIGI

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VZICX: 0.74
VIGI: 0.62
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 1.10
VIGI: 0.97
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VZICX: 1.15
VIGI: 1.13
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 0.91
VIGI: 0.65
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VZICX: 3.01
VIGI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.62
VZICX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VIGI

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что сопоставимо с доходностью VIGI в 1.92%

TTM202420232022202120202019201820172016
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VIGI

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-3.52%
VZICX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VIGI

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
9.74%
VZICX
VIGI