PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZICX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZICX с VWILX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZICX или VWILX.

Корреляция

Корреляция между VZICX и VWILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.79%
32.62%
VZICX
VWILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.74

VWILX:

0.46

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.10

VWILX:

0.79

Коэф-т Омега

VZICX:

1.15

VWILX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VZICX:

0.91

VWILX:

0.23

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.01

VWILX:

1.97

Индекс Язвы

VZICX:

4.03%

VWILX:

5.01%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.49%

VWILX:

21.37%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

VZICX:

-1.69%

VWILX:

-34.23%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 3.64%.

VZICX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

11.49%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

VWILX

С начала года

3.64%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.47%

5 лет

4.62%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VZICX и VWILX

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWILX: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VZICX: 0.74
VWILX: 0.46
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 1.10
VWILX: 0.79
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VZICX: 1.15
VWILX: 1.10
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 0.91
VWILX: 0.23
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VZICX: 3.01
VWILX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.46
VZICX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VWILX

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VWILX в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		0.92%0.95%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VWILX

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-34.23%
VZICX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) составляет 10.63%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что VZICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
13.28%
VZICX
VWILX